去年年中开始陆续搞了些基础的量化投资策略，简单回测一年后就挂在网站上实时监控。转眼，半年多过去了，这几天心血来潮想去优化下策略，在此之前对以前的策略做个简单的回顾。

1. 累计统计指标

从累计指标来看，目标每日跟踪的策略共有22个。

1.1. 开始时间

最早的四个策略均开始于2020年6月22日，最晚的三个都开始于2021年1月份。

1.2. 累计收益率

累计收益率最高的五个策略，收益率均超过50%。

1.3. 超额收益率

共有五个策略累计超额收益率（相对上证指数）超过40%。

其中四个策略均处于累计收益率前五。

1.4. 年化收益率

年化收益率超过40%的仅有两个，均处于累计收益率前五和超额收益率前五。

1.5. 夏普比率

从夏普比率来看，有四个策略的夏普比率超过1.6，均处于累计收益率前五。

2. 跟踪后指标

但是累计统计指标包含了一年的回测期，不能体现实际的效果，我们再来看下跟踪后的各项指标。

2.1. 开始时间

最早的四个策略均开始于2021年6月23日，最晚的三个都开始于2022年1月份，与测试开始日期刚好相关一年。

2.2. 累计收益率

跟踪后累计收益率最高的五个策略收益率超过10%，仅有两个策略处于测试累计收益率的前五。同时，相对于测试累计收益率而言，这五个策略的跟踪开始时间相差较小，基本集中在最早上线的几个策略之中。

2.3. 超额收益率

从累计超额收益率来看，共有八个策略的累计超额收益率超过上证指数10%，其中两个策略超过20%。具体情况如下（我们直接上图）：

2.4. 年化收益率

从年化收益率来看，共有11个策略跟踪后年化收益率超过30%，对于随意整的策略来说，事实上已经高于我的预期。

小结

一切过往皆为序章，新的一年将在过往基础上不断迭代，祝我们早日奶茶自由。

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